Вам нужно использовать ANSI-92 тип JOIN и правильную цитату как:
SELECT DISTINCT l.LCountry, a.ALevel
FROM Location l
LEFT JOIN Activity a
ON ( l.location = a.location )
WHERE l.LCountry != 'USA'
AND ( a.ALevel = 'Beginner' OR a.ALEVEL = 'Intermediate');
кстати, алиасинг делает запрос более привлекательным для чтения.
альтернативно используйте группировку для получения различных результатов как:
SELECT l.LCountry, a.ALevel
FROM Location l
LEFT JOIN Activity a
ON ( l.location = a.location )
WHERE l.LCountry != 'USA'
AND ( a.ALevel = 'Beginner' OR a.ALEVEL = 'Intermediate')
GROUP BY l.LCountry, a.ALevel;