Извините, это работало только временно, теперь у меня все еще есть проблема
Мне пришлось добавить эту строку "java -Xrs -Xmx256m -Dhudson.lifecycle = hudson.lifecycle.WindowsServiceLifecycle -jar" в мой файл startjenkins.bat. После этого он работает, и Дженкинс больше не закрывает JVM
cd "C:\Program Files (x86)\Jenkins"
java -Xrs -Xmx256m -Dhudson.lifecycle=hudson.lifecycle.WindowsServiceLifecycle -jar
java -jar jenkins.war --httpPort=8082