попробуйте импортировать ОС и сделать это:
pygame.image.load(os.path.join('files', 'thumbnale.png'))
Если это не сработает, попробуйте это:
pygame.image.load(os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'files', 'thumbnale.png'))
Если даже это не сработает, проверьте имена ваших папок и / или файлов, чтобы узнать, неправильно ли вы вводите имена файлов или каталогов.