Это на какое-то время меня озадачило, но в итоге я обнаружил, что вам нужно добавить еще одно объявление пространства имен XML для нацеливания на заголовок столбца.
<Application
x:Class="MyApp"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:controls="using:Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls"
xmlns:controlsprimitives="using:Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls.Primitives">
Так что в этом случае я просто добавил:
xmlns:controlsprimitives="using:Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls.Primitives"
Затем вы можете создать стиль с этой целью:
<Style x:Key="ColumnHeaderStyle" TargetType="controlsprimitives:DataGridColumnHeader">
<!-- style properties -->
</Style>
(Тем не менее, на момент написания этой статьи, по какой-то причине, было странное поведение при оформлении).