Возможное решение - разделить непрерывную переменную age
на категории и рассмотреть взаимодействие между полом и возрастом в формуле выживаемости:
library(survival)
data(lung)
lung$age2cat <- cut(lung$age,breaks=2)
lung$sex <- factor(lung$sex, labels=c("F","M"))
d.coxph <- survfit(Surv(time, status) ~ interaction(sex,age2cat), data = lung)
autoplot(d.coxph, conf.int=F, surv.size=1)