Сначала вам нужно будет создать каталог. Это создаст все подкаталоги, которые не существуют в пути, который вы отправляете. Это довольно мощный функционал.
Directory.CreateDirectory(filePath);
Если вы не знаете, существует ли каталог или нет, вы можете использовать Directory.Exists. Но не для этого случая, поскольку это было бы бессмысленно. MSDN утверждает, что CreateDirectory ничего не делает, если каталог в настоящее время существует. Но если вы хотите проверить существование каталога по другой причине, вы можете использовать:
if(Directory.Exists(folder) == false)
{
//do stuff
}