Проверка корневого модуля для данных панели в R (пакет plm)

Question

В рамках моей магистерской диссертации я собираюсь выполнить единичный корень, чтобы проверить стационарность моей переменной, учитывая, что я только начинающий, у меня есть пара вопросов.

1. Я использовал функцию " purtest " из пакета " plm " для проверки юнит-корня. В моем случае я использовал тест LLC (Levin, Lin and Chu (2002)) с n лагами и дрейфом / перехватом, но произошла ошибка: Error in purtest(modelfdi$gfcf_current, data = modelfdi, index = c("Index", : the individual dimension is undefined Кто-нибудь знает, как решить эту проблему?

2. После использования " purtest " я решил использовать пакет " urca " для повторного тестирования юнит-корня, но я не уверен, будет ли этот пакет быть подходящим для данных панели или только временных рядов? Кроме того, я провел тест с дрейфом / перехватом, поэтому я получил 2 критических значения для статистики теста ( tau3 , что относится к нулевой гипотезе, что существует единичный корень, и phi1 , который относится к на нулевую гипотезу, что есть единичный корень И нет тренда (без тренда), но с дрейфом, я прав?), так какую статистику теста я должен выбрать, чтобы узнать корень единицы. Thx.

Это мой код, который я использовал:

purtest(modelfdi$gfcf_current, data = modelfdi, index=c("Index","Time"), pmax = 4, test = "levinlin", exo = "intercept")

Answer 1

Трудно сказать без воспроизводимого примера, но вы можете попробовать использовать формулу вместо вектора в качестве входных данных для объекта.

purtest(gfcf_current ~ 1, data = modelfdi, index=c("Index","Time"), pmax = 4, test = "levinlin")

Файл справки определяет ввод object как:

Либо «data.frame», либо матрица, содержащая временной ряд, объект «pseries», формулу или имя столбца «data.frame», либо «pdata.frame», на котором тест должен быть вычислен; «самый чистый» объект для методов печати и резюме,