Вы должны открыть новый файл для каждого элемента списка, и вам понадобится счетчик, чтобы убедиться, что имена файлов разделены (или второй список).
counter=0
for item in all_news:
with open('your_file_'+str(counter)+'.txt', 'w') as f:
f.write("%s\n" % item)
counter = counter + 1
Это запишет каждый элемент в файлы типа you_file_0.txt
, your_file_1.txt
и т. Д.
(я просто уточняю, что ShadowRanger уже прокомментировал выше).