Я пытаюсь создать Монте-Карло для валютных курсов, и выходные данные модели не калибруются к известным ценам опционов. Я думаю, что проблема заключается в коде пути поколений ниже
paths[t] = paths[t - 1] * np.exp(((rate_domestic - rate_foreign) - 0.5 * volatility ** 2) * time_delta + volatility * np.sqrt(time_delta) * ran)
Это правильная формула для генерации пути или есть более подходящий метод?