В Windows все файлы с расширением .py имеют значок Python. Вы не можете изменить это для определенного файла py. В конце концов, это просто текстовый файл. Откуда будет читаться иконка?
Что вы можете сделать, это создать файл другого типа, например, файл .exe, который запускает ваш файл .py в интерпретаторе Python. Исполняемые файлы могут иметь пользовательские значки.
Тогда вы, вероятно, захотите создать установщик, который установит исполняемый файл, один или несколько исходных файлов python, возможно, даже сам интерпретатор python.