Причина, по которой ваш PMenuForm блокируется, заключается в том, что в качестве его родителя вы установили элемент управления для другой формы, что означает, что окно вашей формы фактически является дочерним окном другой формы.
Таким образом, когда эта форма блокируется вызовом ShowModal, ваш PMenuForm не может получить сообщение OnClick, потому что для этого такое сообщение должно быть перенаправлено из родительской формы или компонента, который в этом случае отключен в данный момент.
Поэтому я боюсь, что вам придется использовать другой подход для достижения того, что вы хотите. Вот что я бы сделал.
Показывайте свой PMenuForm нормально, но отключайте другие элементы управления в вашей форме. Это можно легко сделать, разместив элементы управления на панелях, а затем просто отключив панели, что, в свою очередь, отключит все дочерние элементы управления, размещенные на панелях. Если ваше приложение имеет несколько форм, вы также можете отключить эти другие формы и, таким образом, эффект, аналогичный использованию модальных форм.