Как то так?
using System.IO;
for (int i = 0; i < 1000; i++)
{
File.Copy(@"C:\path1\test1.xml", $@"C:\path2\test{i}.xml");
}
Примечание. Если целевой файл существует, будет выдано исключение IOException. В этом случае вы можете использовать следующую перегрузку, которая позволяет перезаписать файл:
File.Copy(source, destination, overwrite: true);