Имейте в виду, что если вы используете SQL CE вместе с EF, вам придется сгенерировать свой собственный идентификатор ключа, поскольку SQL CE не поддерживает множественные запросы.
т.е:
вставить -> выбрать ключ для объекта -> не хорошо
сгенерируйте ключ идентификатора (GUID или что-то еще), добавьте его к своей сущности, а затем вставьте -> хорошо