Один из способов сделать это - поместить имя cssClass для каждого элемента заголовка в событие RowDataBound, как это, и назначить фоновое изображение в css.
protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
if (e.Row.RowType == DataControlRowType.Header)
{
foreach (TableCell c in e.Row.Cells)
{
c.CssClass = "bgimage";
}
}
}
CSS:
.bgimage{ background-image:url(images/arrow-red-large-down.gif);