Bloomberg VWAP Interval

Question

Я пытаюсь использовать открытый API Bloomberg для сбора тома VWAP на определенную дату для определенного временного диапазона.

Но с этой формулой:

BDP(DHR US Equity; "VWAP_VOLUME"; "VWAP_START_TIME=15:54:00"; "VWAP_END_TIME=15:55:00"; "VWAP_START_DT=20180629"; "VWAP_END_DT=20180629")

Я получаю данные Volume (3552), но мне нужны данные из ячейки VWAP (99,0245).

Это возможно?

Answer 1

Если вы замените поле на EQY_WEIGHTED_AVG_PX, вы получите ответ.

Также есть VWAP для обновлений в реальном времени, но я думаю, что это работает только для текущей торговой сессии (не исторических данных).