Немного поздно, но если у кого-то возникнет тот же вопрос.
Выполнить Ctrl + Shift + p и искать Terminal: Select Default Shell
там вы можете выбрать, если вы хотите выполнить windows shell
или bash
или git bash
.
Второй способ: перейдите к Файл > Предпочтения > Настройки , укажите это в настройках пользователя:
"terminal.integrated.shell.windows": "C:\\WINDOWS\\System32\\bash.exe"
Здесь документация