Вы делаете совокупность. Поскольку агрегат определен для 0-n строк (в этом случае 0 строк возвращает ноль), вы всегда получите один результат обратно (в данном случае ровно один).
Другими словами, вы не запрашиваете строки в таблице - вы запрашиваете среднее значение для одного столбца в таблице, и это то, что вы получаете. Получение чего-либо кроме одной строки в этом случае было бы страннее.
Если вы также запрашивали неагрегированные столбцы, например,
SELECT Salesperson, AVG(Sale)
FROM Sales
GROUP BY Salesperson
тогда я бы ожидал, что вы не получите никаких строк назад, потому что не будет ничего, чтобы удовлетворить неагрегированные выборки.