Проще говоря An iframe is used to display a web page within a web page.
Все javascript, шейдеры или файлы, необходимые для игры, будут загружены так же, как вы будете использовать для загрузки своих собственных ресурсов, используя <script>, <img> ... или любой необходимый элемент для запроса данных.
В этом случае ресурсы размещаются на странице, которую вы указываете в элементе src iframe.
Например, это один из сценариев загрузки игры: https://c.simmer.io/static/unityFrame/TemplateData/simmer.js