Должно быть что-то вроде этого,
Select Table1.FirstName, Table1.LastName
from Table1
where Table1.FirstName IN (Select Distinct Name from Table2)
or Table1.LastName IN (Select Distinct Name from Table2)
И есть несколько других способов выполнить этот же запрос, я бы посоветовал вам посмотреть план выполнения каждого из этих запросов, чтобы выяснить, какой из них самый быстрый. Кроме того, создание индексов для столбца, который используется в условии «где», также ускорит запрос.