Он не поставляется по умолчанию с Visual Studio. Но вы получаете LocalDB из коробки, которая является совместимой облегченной версией SQL Server Express для разработчиков и должна по большей части соответствовать вашим потребностям.
Для этого вам нужно только отметить некоторые флажки во время процесса установки, также можно изменить установку Visual Studio позже, см. Этот очень полезный пост здесь:
Как установить LocalDB 2016 вместе с Visual Studio 2017?