Проблема здесь в том, что вы, вероятно, запускаете свою программу с другой версией Python в Pycharm.
Вы можете увидеть, кто является текущим переводчиком здесь:
Settings->Project->Project Interpreter
Если текущий переводчик не является текущим (имеется в виду тот, у которого установлен pygame), вы можете изменить его.
В верхней части окна находится список, содержащий все локальные интерпретаторы.
Если вы найдете его в списке, выберите его, в противном случае в правом углу окна есть значок настроек; нажмите его и нажмите Добавить локальный.
Как только вы добавили его, вы можете использовать его в игровой конфигурации.
Вот и все.