Вот еще одна возможность:
import random
# assume n is declared
mu = 0.0
sigma = 1.0
for i in range(n):
print(random.gauss(mu, sigma))
Редактировать: после повторного рассмотрения вопроса ниже приведено более подробное описание.
import random
n = 100
mu = 0.0
sigma = 1.0
X = [random.gauss(mu, sigma) for _ in range(n)]