Сервер, к которому вы обращаетесь, попросит вас установить определенные куки в зависимости от их настройки. Они могут быть для аутентификации сеанса, жизненно важной для функционирования системы входа на серверы, или для любого другого использования, о котором вы могли подумать. Поэтому трудно сказать «почему», это действительно зависит от сервера, с которым вы общаетесь, и для чего они используют куки.