https://en.wikipedia.org/wiki/Hurst_exponent#Rescaled_range_(R/S)_analysis
Часть 6.
Я рассчитал Rescalled Ranged (в MetaTrader5), и это число постоянно увеличивается.
На странице https://en.wikipedia.org/wiki/Rescaled_range упоминается
Если мы рассмотрим те же временные ряды, но увеличим количество
Наблюдения за этим, масштаб изменен, как правило, также увеличится.
Так что я думаю, что все сделал правильно.
сейчас
Показатель Херста оценивается путем подбора степенного закона [R(n)/S(n)]=Cn^H к данным. Это может быть сделано путем построения log[R(n)/S(n)] как функции log n и подгонки прямой линии; наклон линии дает H.
Как получить фактическое значение для H (которое находится между 0 и 1)?