Как рассчитать коэффициент Шарпа из накопленного усиления?

Question

У меня много стратегий, и я пытаюсь рассчитать соотношение акций на основе накопленной прибыли. Например, у меня есть выигрыш одной стратегии накопления против графика времени:

Здесь ось x - это время, где ось y представляет собой накопленный коэффициент усиления в процентах. Я не могу понять, как рассчитать коэффициент Шарпа.

Я реализую лучшую стратегию с использованием генетического алгоритма в Python и в фитнес-функции, я хочу использовать коэффициент Шарпа. Но я не совсем понимаю, как рассчитать коэффициент Шарпа из накопленного усиления.

Может кто-нибудь подсказать мне, как это сделать?

Спасибо

Answer 1

Я не смог найти ни одного модуля со встроенной функцией коэффициента Шарпа, но я нашел этот код онлайн , который использует пользовательскую функцию для вычисления коэффициента Шарпа.