Если вы хотите загрузить файл и манипулировать им в своем скрипте, вы, вероятно, захотите сделать что-то вроде этого ...
import requests
year = input('What year is the master index you are looking for?\n')
url = 'https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/%s/QTR2/master.idx' % year
resp = requests.get(url)
print(resp.text)
Эта команда извлекает созданный URL и печатает содержимое того, что возвращается. Я использовал здесь запрашиваемый, а не urllib, это то, что большинству людей нравится использовать в наши дни, поскольку он очень прост и удобен, он также поддерживает Python 2 и 3, его можно установить через PyPi, например. pip install requests
.