В виньетке для пакета R dlm: ссылка на стр. 12, автор запускает функцию dlmSmooth, чтобы сгладить данные, и функция возвращает объект, который присвоен gasSmooth. Теперь gasSmooth$s описывается в справке как:
Временной ряд (или матрица) сглаженных значений векторов состояния. Серия начинается за единицу времени до первого наблюдения.
Они говорят:
На основе подобранной модели мы можем вычислить сглаживающие оценки
Штаты. Это может быть использовано для разложения данных в
плавный тренд плюс стохастический сезонный компонент, подлежащий измерению
ошибка.
и затем выполните:
gasSmooth <- dlmSmooth(lGas, mod = dlmGas)
x <- cbind(lGas, dropFirst(gasSmooth$s[,c(1,3)]))
colnames(x) <- c("Gas", "Trend", "Seasonal")
Автор в виньетке выбирает для построения столбцов 1 и 3 этой матрицы временных рядов, но как они узнают, что эти состояния представляют сглаженный тренд и сезонный тренд?