Странные результаты при извлечении остатков из модели egarch из пакета rugarch

Question

Когда я пытался извлечь остатки из модели EGARCH, используя пакет rugarch. результаты кажутся странными. Он показывает дату, начиная с 1970 года, а мои данные - с 2012 года. Затем я попытался с данными, которые включают даты, результаты выглядят точно так же. Мои данные представляют собой ежедневный отчет о возврате общего ресурса и хранятся в файле CVS.

Очень признателен, если кто-нибудь скажет мне, где проблема!

Я пытался использовать данные, которые исключают столбец даты и включают столбец даты, но результаты совпадают и показывают неверную дату в первом столбце. Это также показывает что-то вроде времени во втором столбце (что ... ерунда !!).

PreGFC=read.csv("PreGFCdata.csv")
pregfc=PreGFC[,-1] #exclude date column 
pregfc=na.omit(pregfc)
testing.egarch<-ugarchfit(ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1,1)),distribution.model="sged"), data=pregfc$RAU) 
residuals(testing.egarch, standardize=TRUE)

                     [,1]
1970-01-02 08:00:00  3.038888e-01
1970-01-03 08:00:00 -4.669357e-01
1970-01-04 08:00:00  2.436350e-01
1970-01-05 08:00:00  1.701233e+00
...
1972-05-20 08:00:00 -1.004648e+00

Answer 1

причина этого в том, что время unix начинается в 1970 году. Вам нужно будет проанализировать столбец данных, используя as.Date () или различные опции в пакете lubridate. Если вы предоставите воспроизводимый пример, я смогу показать вам, как это будет выглядеть более точно для ваших данных, но по сути столбец должен быть пропущен через lubridate :: date () после импорта.