Вам необходимо выбрать правильный интерпретатор Python. Когда вы находитесь в файле .py, в нижней части окна есть синяя полоса (если у вас темная тема), там вы можете выбрать интерпретатор python anaconda.
В противном случае вы можете открыть командное окно с помощью ctrl + p или команды + p и ввести «>» для запуска команд vscode и поиска «> Python Interpreter».
Если вы не видите анаконды там, Google, как добавить новый интерпретатор python в vscode