Создать матрицу возможных комбинаций с помощью itertools - PullRequest
Новая
       45

Создать матрицу возможных комбинаций с помощью itertools

0 голосов
/ 05 сентября 2018

У меня есть список, длина которого составляет 1442. Каждый элемент списка представляет собой список, каждый из которых содержит 10 точек данных. Я должен рассчитать соотношение всех возможных 2 длинных комбинаций, а затем найти группы, которые коррелируют наиболее.

Данные доступны здесь: 

import pandas as pd
import numpy as np
import datetime
import math
import itertools
import matplotlib.pyplot as plt
pd.set_option('display.max_rows', 50)
pd.set_option('display.max_columns', 50)

df_15m = pd.read_csv(r'.../USDT_BTC 15-Minute.csv')
df_15m.head()

df_15m['date'] = df_15m['date'].apply(lambda x: 
datetime.datetime.fromtimestamp(x).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
df_15m['day'] = df_15m['date'].apply(lambda x: 
datetime.datetime.strptime(x,'%Y-%m-%d %H:%M:%S').strftime('%Y-%m-%d'))

df_15m.set_index('date',inplace=True)
df_15m.index = pd.to_datetime(df_15m.index)
del df_15m.index.name


t = [0]

for i in range(len(df_15m)-1):

    p1 = df_15m.iloc[i+1]['weightedAverage']
    p0 = df_15m.iloc[i]['weightedAverage']
    t.append(math.log(p1/p0))

df_15m['BVOL15M_INDEX'] = t

by_day_vol = 
pd.DataFrame(df_15m['BVOL15M_INDEX'].resample('H').std()*math.sqrt(24))
by_day_price = pd.DataFrame(df_15m['weightedAverage'].resample('H').mean())
res = pd.merge(by_day_price, by_day_vol, left_index=True, right_index=True)

#creating subsets with 10 data points
df_ = res[:-6]
n = 10
list_df = [df_['BVOL15M_INDEX'][i:i+n] for i in range(0, df_.shape[0], n)]


l = []

for subset in itertools.combinations(list_df, 2):

    corrcoef = np.corrcoef(subset[0], subset[1])[1,0]
    l.append(corrcoef)

l содержит корреляции для всех возможных комбинаций. Я хотел бы создать матрицу, в которой позиция ixj содержит корреляцию для соответствующих групп из list_df. Для окончательного результата я должен быть в состоянии сгруппировать периоды, которые коррелируют.

Может кто-нибудь помочь мне или предоставить более простое решение?

Спасибо!

Ответы [ 2 ]

0 голосов
/ 05 сентября 2018

Хорошо, я использовал другой подход. Решение: 

df = pd.DataFrame()

n = 1

for i in range(len(list_df)):

    l = []

    for j in range(n, len(list_df)):

        corrcoef = np.corrcoef(list_df[i], list_df[j])[1][0]
        if corrcoef > 0.7:    #adjustable threshold
            l.append(j)

    df_ = pd.DataFrame(data=l, columns=[str(i)])
    df = pd.concat([df,df_], axis=1)
    n+=1

Таким образом, я получаю DataFrame для каждого столбца, содержащего индекс коррелирующих подмножеств.

0 голосов
/ 05 сентября 2018

Как насчет этого? 

#lets have 3 lists:
list=[None]*3
list[0]=[1, 2, 3]
list[1]=[3, 4, 5]
list[2]=[5, 6, 7]

yourmat=np.matrix([list[x] for x in range(3)])

plt.imshow(yourmat, cmap='hot', interpolation='nearest')
plt.show()

Это приводит к выводу:

heatmap

Конечно, замени мои списки своими. Приведенный выше код можно увеличить до 1442 списков (замените 3 в range(3) на столько списков, сколько вы используете).

...