CONNECT - это не HTTP-глагол, это начало HTTPS-запроса ({часть соединения SSL). С WinHTTP вы просто используете WINHTTP_FLAG_SECURE
в OpenRequest. Что-то вроде:
hConnect = WinHttpConnect(
hSession,
"www.etrade.com",
443,
0
);
hRequest = WinHttpOpenRequest(
hConnect,
"GET",
"/",
"HTTP/1.0",
WINHTTP_NO_REFERER,
WINHTTP_DEFAULT_ACCEPT_TYPES,
WINHTTP_FLAG_SECURE
);
Это дает вам CONNECT (для соединения SSL), а затем GET /
(для части HTTP).