Если ваши столбцы можно сортировать, то справа появится место для пробела сортировки. Если вам не нужно сортировать столбцы, установите для режима сортировки столбцов значение NotSortable, и вы сэкономите немного места.
dataGridView1.Columns[0].SortMode = DataGridViewColumnSortMode.NotSortable;
К сожалению, это не избавит от лишних пробелов в заголовке. Windowsforms не очень хорош в управлении шириной столбца, когда он должен автоматически переносить текст. Если вы замените пространство в заголовке столбца новой строкой, как показано ниже, вы заметите, что все пустое пространство исчезло, и размер столбца полностью изменился, поскольку перенос не требуется.
dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "HBW 2,5/62,5";
dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "HBW\n2,5/62,5"; //White space gone