Поиск по сайту поддержки DevExpress всегда лучший первый вариант.
Я нашел это там. Как говорится, не все скины поддерживают это, а скины по умолчанию, которые я использовал в «DevExpress Style», не поддерживали. Поменял скин на "Darkroom".
Чтобы отобразить границы макета, установите для свойства LayoutControl.OptionsView.DrawItemBorders значение true, а для свойства LayoutControl.OptionsView.ItemBorderColor - необходимый цвет. Обратите внимание, что в определенных обложках границы для элементов макета не поддерживаются, поэтому вам нужно либо установить для параметра AllowItemSkinning в поддерживаемых обложках значение true, либо изменить LookAndFeel.Style на другой стиль; например, LookAndFeelStyle.Flat. Если вы не хотите влиять на внешний вид встроенных элементов управления, установите для свойства LayoutControl.OptionsView.ShareLookAndFeelWithChildren значение false.