Подходящие значения из ARIMA в python

Question

Я работаю над моделями временного ряда. Я должен использовать модель auto_arima в модуле пирамида-арима. Я установил модель auto_arima в моем наборе данных. Теперь у меня есть два вопроса.

1. Хотелось бы увидеть параметры модели.

2. Я хотел бы получить примерные значения из модели.

Ниже приведен мой пример кода.

m1_hist = auto_arima(ts1_hist, start_p=1, start_q=1,
                       max_p=3, max_q=3, m=12,
                       start_P=0, seasonal=True,
                       d=1, D=1, trace=True,
                       error_action='ignore',  
                       suppress_warnings=True, 
                       stepwise=True)

m1_hist2 = m1_hist.fit(ts1_hist)

Я использовал m1_hist.params, чтобы получить параметры модели. Но это не показывает мне результаты.

Не могли бы вы ответить на мои вопросы?

Заранее спасибо.

Answer 1

После того, как вы найдете модель, вы должны соответствовать ее фактическим (у) значениям. Прогнозы значений y на основе выбранной модели в ариме будут соответствовать значениям.

Например,

start_index = 0 
end_index = 15
forecast_index = 15
y = df.iloc[start_index:end_index] # end index in iloc is exclusive
model = auto_arima(y, ....)

# Predictions of y values based on "model", namely fitted values
yhat = model_fit.predict_in_sample(start=start_ind, end=end_ind - 1)

# One step forecast: forecast the element at index 15 
forecast = model_fit.predict(n_periods=1)

Answer 2

На самом деле вы должны использовать

m1_hist.arparams()
# output: array([-0.06322811,  0.26664419]) in my case

или

m1_hist.params()
# array([-3.53003470e-03, -6.32281127e-02,  2.66644193e-01, -3.67248974e-01,-5.76907932e-01,  5.83541332e-01, -2.66632875e-01, -1.28657280e+00,  4.93685722e-01,  5.05488473e+00])