Короткий ответ: да, на управляемом диске не будет отображаться URL-адрес, который необходимо загрузить из Azure через PowerShell, даже если это также просто файл VHD. Поэтому сначала вы должны получить URL-адрес VHD-файла, скопировав его в BLOB-объект учетной записи хранения. Тогда вы можете скачать его так, как вы хотите. Я предлагаю AzCopy, который приведен в вашей ссылке.
Или вы можете просто сгенерировать URL-адрес и затем загрузить его на портале Azure, не копируя его сначала в учетную запись хранения. Надеюсь, это поможет.