ПРОСТО, ДО того как ваше окно потеряет фокус, оно будет отправлено: WM_KILLFOCUS
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ваше окно получит фокус, оно будет отправлено: WM_SETFOCUS
Отправка сообщения WM_SETFOCUS не устанавливает фокус. Вам нужно позвонить SetFocus для этого.