Насколько я понимаю, в Visual Studio нет реального способа сделать это. В отличие от Eclipse: D. Лучшее, что вы можете сделать, это использовать окно отладки Threads, чтобы заморозить все потоки, кроме той, которую вы хотите отлаживать.
Как указано в комментариях, вы также можете использовать условную точку останова и установить фильтр типа "ThreadNameToStopOn" == Thread.CurrentThread.Name