Если вам нужно только грязное дешевое решение, вы можете использовать стандартное окно сообщений с тремя кнопками, например:
ret = MsgBox("Click Yes to continue." & vbNewLine & "Click No for no more messages." & vbNewLine & "Click Cancel to cancel", vbYesNoCancel)
Переменная ret теперь будет содержать значение, выбранное пользователем.
Yes No Cancel