В настоящее время я делаю регрессионный анализ для каждой компании на норвежском фондовом рынке, где я регрессирую возвраты акций для каждой компании по контрольным показателям. Период 2009-2018 гг. Мне удалось сделать регрессию для каждой компании в течение всего периода, но я также хочу сделать регрессию для каждого месяца для каждой компании.
Исходный набор данных состоит из 26000 наблюдений, которые я затем преобразовал в подмножества с общим количеством 390 элементов (компаний).
То, что я сделал до сих пор, показано ниже:
data_subset <- by(data,data$Name, subset)
data_lm <-lapply(data_subset,function(data) lm(data$CompanyReturn~data$DJReturn))
data_coef <- lapply(data_lm, coef)
data_tabell <- matrix(0,length(data_subset),2)
for (i in 1:length(data_subset)) {
data_tabell[i,]<-coef(data_lm[[i]])
}
colnames(data_tabell)<-c("Intercept","Coefficient")
rownames(data_tabell)<-names(data_subset)
Кто-нибудь знает, как я могу указать, что я хочу делать регрессию только для компании за определенный период, например, каждый год или каждый месяц для каждой компании?
Заранее спасибо за помощь!