Убедитесь, что вы повторно привязали DataGrid после установки свойства EditItemIndex.
Редактировать: Договорились с Масса. Рекомендуется переместить привязку данных в отдельный метод и вызывать ее сначала при первой загрузке страницы, а затем снова после установки EditItemIndex.