Как правильно рассчитать BBP (процент полос Боллинджера) для цены криптовалюты? - PullRequest
Новая
       21

Как правильно рассчитать BBP (процент полос Боллинджера) для цены криптовалюты?

0 голосов
/ 10 ноября 2018

Я пытаюсь вычислить BBP (процент полос Боллинджера) в питоне по этому коду. Однако моя BBP функция возвращает inf или -inf для bbp. Смущает, когда я использую какую-то цену закрытия монеты, такую ​​как ETH, эта функция возвращает правильное bbp число (не inf).

Это мой код Python: 

import requests
import json 
import pandas as pd
import numpy as np
from talib import RSI, BBANDS

def BBP(price, close):
    up, mid, low = BBANDS(close, timeperiod=20, nbdevup=2, nbdevdn=2, matype=0)
    bbp = (price['close'] - low) / (up - low)
    print(up[-1])
    print(mid[-1])
    print(low[-1])
    print(bbp.iloc[-1])
    return bbp

r = requests.get('https://min-api.cryptocompare.com/data/histohour?fsym=SALT&tsym=BTC&limit=900&s=Binance&aggregate=5')
j = r.json()

price = pd.DataFrame(j['Data'])
price = price.sort_values(by='time', ascending=False)
price = price.iloc[::-1]
price = price.dropna()
close = price['close'].values

up, mid, low = BBANDS(close, timeperiod=20, nbdevup=2, nbdevdn=2, matype=0)

rsi = RSI(close, timeperiod=14)
bbp = BBP(price, close)

price.insert(loc=0, column='RSI',value=rsi)
price.insert(loc=0, column='BBP',value=bbp)

print(price.head(30))

Если я использую ETH вместо SALT в API запроса, этот код работает правильно, но в монетах с другими небольшими ценами функция BBP возвращает inf для столбца BBP во фрейме данных цены.

Это образец возвращаемого значения для SALT: 

    BBP        RSI     close      high       low      open        time  \
0   NaN        NaN  0.000069  0.000071  0.000068  0.000068  1534626000   
1   NaN        NaN  0.000070  0.000070  0.000068  0.000069  1534644000   
2   NaN        NaN  0.000072  0.000072  0.000068  0.000070  1534662000   
3   NaN        NaN  0.000073  0.000073  0.000071  0.000072  1534680000   
4   NaN        NaN  0.000074  0.000074  0.000072  0.000073  1534698000   
5   NaN        NaN  0.000073  0.000074  0.000072  0.000074  1534716000   
6   NaN        NaN  0.000073  0.000074  0.000072  0.000073  1534734000   
7   NaN        NaN  0.000071  0.000073  0.000071  0.000073  1534752000   
8   NaN        NaN  0.000072  0.000074  0.000070  0.000071  1534770000   
9   NaN        NaN  0.000069  0.000072  0.000069  0.000072  1534788000   
10  NaN        NaN  0.000070  0.000071  0.000068  0.000069  1534806000   
11  NaN        NaN  0.000072  0.000072  0.000069  0.000070  1534824000   
12  NaN        NaN  0.000070  0.000072  0.000070  0.000072  1534842000   
13  NaN        NaN  0.000070  0.000070  0.000069  0.000070  1534860000   
14  NaN  56.138260  0.000071  0.000072  0.000069  0.000070  1534878000   
15  NaN  53.757682  0.000071  0.000073  0.000071  0.000071  1534896000   
16  NaN  56.547317  0.000072  0.000072  0.000070  0.000071  1534914000   
17  NaN  52.340624  0.000070  0.000072  0.000070  0.000072  1534932000   
18  NaN  42.426811  0.000067  0.000071  0.000067  0.000070  1534950000   
19 -inf  41.721667  0.000067  0.000067  0.000065  0.000067  1534968000   
20 -inf  41.087686  0.000066  0.000067  0.000066  0.000067  1534986000   
21 -inf  42.663976  0.000067  0.000067  0.000066  0.000066  1535004000   
22 -inf  46.241512  0.000068  0.000068  0.000066  0.000067  1535022000   
23 -inf  47.300220  0.000068  0.000069  0.000067  0.000068  1535040000   
24 -inf  47.984947  0.000068  0.000069  0.000067  0.000068  1535058000   
25 -inf  47.984947  0.000068  0.000069  0.000067  0.000068  1535076000   
26 -inf  50.590822  0.000069  0.000069  0.000068  0.000068  1535094000   
27  inf  56.805348  0.000071  0.000071  0.000068  0.000069  1535112000   
28  inf  57.658800  0.000071  0.000072  0.000069  0.000071  1535130000   
29  inf  63.418810  0.000073  0.000073  0.000070  0.000071  1535148000

Как я могу это исправить?

Спасибо.

1 Ответ

0 голосов
/ 13 декабря 2018

Вот как я использую BBANDS:

upperband, middleband, lowerband = talib.BBANDS(close, timeperiod=5, nbdevup=2, nbdevdn=2, matype=talib.MA_Type.T3)

Я умножаю закрытие (и другие цены) на 1000000, так как затем меняю их. Может быть, это потому, что цены закрытия слишком низкие.

...