Векторная авторегрессионная оценка в MATLAB

Question

Я пытаюсь кодировать VAR (векторную авторегрессию) в MATLAB.

Я следую главе здесь ,

При оценке ковариационной матрицы глава рекомендует в верхней части страницы 4,

Я кодирую это в MATLAB как,

W = inv(X'*X);
cov_vec_beta = kron(cov,W); 

cov_vec_beta = $ \ Sigma_a $

Что-то не так, оценки верны, правильность кодировки?

Answer 1

Я не уверен в определениях, используемых Оператором Vec , Продуктом Кронекера и матрицей идентичности, определенной в главе:

vec_beta=reshape(beta,[],1); % Reshape one vector column at time
kron_AB=kron(A,B);   %Kronecker Tensor Product
I_k=eye(k);          %kxk Identity matrix

Но да, вы должны сделать:

cov_vec_beta=kron(S_alpha,inv(X'*X))