Обратное тестирование на фондовом рынке с R - PullRequest
Новая
       4

Обратное тестирование на фондовом рынке с R

0 голосов
/ 08 сентября 2018

Я очень новый пользователь для R и хочу использовать R для бэк-тестирования моей Стратегии. Я пытаюсь объединить некоторые скрипты, найденные в сети. Однако, это не сработало в соответствии с моей идеей. Моя проблема в том, что дата транзакции не может быть сгенерирована в соответствии с датой разработки моей стратегии. 

library(quantmod)
library(lubridate)
stock1<-getSymbols("AAPL",src="yahoo",from="2016-01-01",auto.assign=F)

stock1<-na.locf(stock1)
stock1$EMA9<-EMA(Cl(stock1),n=9)
stock1$EMA19<-EMA(Cl(stock1),n=19)
stock1$EMACheck<-ifelse(stock1$EMA9>stock1$EMA19,1,0)
stock1$EMA_CrossOverUp<-ifelse(diff(stock1$EMACheck)==1,1,0)
stock1$EMA_CrossOverDown<-ifelse(diff(stock1$EMACheck)==-1,-1,0)

stock1<-stock1[index(stock1)>="2016-01-01",]

stock1_df<-data.frame(index(stock1),coredata(stock1))

colnames(stock1_df)<-c("Date","Open","High","Low","Close","Volume","Adj","EMA9","EMA19","EMACheck","EMACheck_up","EMACheck_down")

#To calculate the number of crossoverup transactions during the duration from 2016-01-01

sum(stock1_df$EMACheck_up==1 & index(stock1)>="2016-01-01",na.rm=T)

stock1_df$Date[stock1_df$EMACheck_up==1 & index(stock1)>="2016-01-01"]

sum(stock1_df$EMACheck_down==-1 & index(stock1)>="2016-01-01",na.rm=T)

stock1_df$Date[stock1_df$EMACheck_down==-1 & index(stock1)>="2016-01-01"]

#To generate the transcation according to the strategy

transaction_dates<-function(stock2,Buy,Sell)
{
Date_buy<-c()
Date_sell<-c()
hold<-F
stock2[["Hold"]]<-hold
for(i in 1:nrow(stock2)) {
  if(hold == T) {
    stock2[["Hold"]][i]<-T
    if(stock2[[Sell]][i] == -1) {
      #stock2[["Hold"]][i]<-T
      hold<-F
    }
  } else {
    if(stock2[[Buy]][i] == 1) {
      hold<-T
      stock2[["Hold"]][i]<-T
    }
  }
}


stock2[["Enter"]]<-c(0,ifelse(diff(stock2[["Hold"]])==1,1,0))
stock2[["Exit"]]<-c(ifelse(diff(stock2[["Hold"]])==-1,-1,0),0)

Buy_date <- stock2[["Date"]][stock2[["Enter"]] == 1]
Sell_date <- stock2[["Date"]][stock2[["Exit"]] == -1]

if (length(Sell_date)<length(Buy_date)){
  #Sell_date[length(Sell_date)+1]<-tail(stock2[["Date"]],n=2)[1]
  Buy_date<-Buy_date[1:length(Buy_date)-1]

}

return(list(DatesBuy=Buy_date,DatesSell=Sell_date))
}

#transaction dates generate:
stock1_df <- na.locf(stock1_df)

transactionDates<-transaction_dates(stock1_df,"EMACheck_up","EMACheck_down")

transactionDates

num_transaction1<-length(transactionDates[[1]])

Open_price<-function(df,x) {df[as.integer(rownames(df[df[["Date"]]==x,]))+1,][["Open"]]}
transactions_date<-function(df,x) {df[as.integer(rownames(df[df[["Date"]]==x,]))+1,][["Date"]]}

transactions_generate<-function(df,num_transaction)
{
price_buy<-sapply(1:num_transaction,function(x) {Open_price(df,transactionDates[[1]][x])})
price_sell<-sapply(1:num_transaction,function(x) {Open_price(df,transactionDates[[2]][x])})
Dates_buy<-as.Date(sapply(1:num_transaction,function(x) {transactions_date(df,transactionDates[[1]][x])}))
Dates_sell<-as.Date(sapply(1:num_transaction,function(x) {transactions_date(df,transactionDates[[2]][x])}))


transactions_df<-data.frame(DatesBuy=Dates_buy,DatesSell=Dates_sell,pricesBuy=price_buy,pricesSell=price_sell)
#transactions_df$return<-100*(transactions_df$pricesSell-transactions_df$pricesBuy)/transactions_df$pricesBuy
transactions_df$Stop_loss<-NA
return(transactions_df)
}

transaction_summary<-transactions_generate(stock1_df,num_transaction1)
transaction_summary$Return<-100*(transaction_summary$pricesSell-transaction_summary$pricesBuy)/transaction_summary$pricesBuy
transaction_summary

sum(transaction_summary$Return,na.rm=T)

Привет, я очень новый пользователь для R и хочу использовать R для бэк-тестирования моей Стратегии. Я пытаюсь объединить некоторые скрипты, найденные в сети. Однако, это не сработало в соответствии с моей идеей. Моя проблема в том, что дата транзакции не может быть сгенерирована в соответствии с датой разработки моей стратегии.

проблема, как это изображение

1 Ответ

0 голосов
/ 09 сентября 2018

Код, который у вас есть, сложен для его же блага.

Проблема заключается в том, что функции Open_price и Transactions_date ищут имена строк, чтобы найти номер записи, а затем принимают следующую. Но затем вместо того, чтобы снова искать имена строк, он используется в качестве индекса. Там все идет не так.

Если вы посмотрите на следующий результат для первой даты, он вернет 40. 

as.integer(rownames(stock1_df[stock1_df[["Date"]] == "2016-03-01", ]))
[1] 40

Таким образом, следующая запись, которую она будет искать, будет 41. Но stock_df [41,] не совпадает с именем строки 41. Проблема с именами строк заключается в том, что если вы фильтруете / удаляете записи из data.frame, имена строк не т изменить. Чтобы получить правильный номер индекса, вы должны использовать which. Если вы посмотрите на stock1_df, вы увидите, что он возвращает 21, и нам нужна запись 22 * ​​1009 * 

which(stock1_df[["Date"]] == "2016-03-01")
[1] 21

Я изменил функции Open_price и Transactions_date, чтобы использовать функцию which. Теперь это вернет правильные результаты. 

Open_price <- function(df, x) {
  df[which(df[["Date"]] == x) + 1, ][["Open"]]
}

transactions_date <- function(df, x) {
  df[which(df[["Date"]] == x) + 1, ][["Date"]]
}


head(transaction_summary)
     DatesBuy  DatesSell pricesBuy pricesSell Stop_loss    Return
1  2016-03-02 2016-04-25    100.51     105.00        NA  4.467215
2  2016-05-27 2016-06-20     99.44      96.00        NA -3.459374
3  2016-07-13 2016-09-12     97.41     102.65        NA  5.379322
4  2016-09-15 2016-11-02    113.86     111.40        NA -2.160547
5  2016-12-12 2017-06-13    113.29     147.16        NA 29.896728
6  2017-07-17 2017-09-19    148.82     159.51        NA  7.183166

Небольшой совет, попробуйте использовать пробелы в вашем коде. Это делает его более читабельным. Посмотрите, например, на это руководство по стилю . Весь ваш код должен быть переписан только для использования stock1 без необходимости превращать его в data.frame на полпути вашего кода. Но пока код делает то, что ему нужно.

...