Вы можете использовать драйверы JDBC, как рекомендует scsimon.
Однако, если ваша база данных не доступна в Интернете, она не сможет подключиться.
Чтобы решить эту проблему, вам необходимо подключить рабочую область виртуальных сетей vnet к виртуальной сети с подключением VPN или ExpressRoute к сайту onprem (и правильно настроить маршрутизацию). В настоящее время это функция предварительного просмотра, вам нужно связаться с Microsoft, чтобы получить разрешение.
Полная информация здесь: https://docs.azuredatabricks.net/administration-guide/cloud-configurations/azure/vnet-inject.html