Перебрать все столбцы в вашем фрейме данных, проиндексировать этот столбец и преобразовать его в список:
lst = [df[i].tolist() for i in df.columns]
Пример:
df = pd.DataFrame({'a' : [1, 2, 3, 4],
'b' : [5, 6, 7, 8]})
print(df)
print('list', [df[i].tolist() for i in df.columns])
Выход:
a b
0 1 5
1 2 6
2 3 7
3 4 8
'list' [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]]