Первый вопрос, который вы должны задать себе: «нужен ли этому файлу макрос, и если да, то есть ли макрос в рабочей книге?»
Во-вторых, в документе, который вы опубликовали, я вижу, что метод, используемый для записи файла xlsm, - это "рабочая книга", а не "to_excel". Остерегайтесь использовать правильный метод!
Кроме того, похоже, что метод «рабочая книга» используется для создания объекта рабочей книги, в который вы будете помещать свои данные перед сохранением их на диск. «to_excell» - это метод, который не относится к одному и тому же классу. возможно, у вашего объекта данных есть другой метод для записи в формат xlsm.
наконец, вы должны убедиться, что когда вы пытаетесь открыть файл, вы делаете это либо из excelll, указав, что вы хотите открыть файл xlsm, либо из локального файлового браузера, в котором должно быть распознано расширение файла.