Правильно ли настроен манифест для использования версии 6 commctl32.dll в вашем проекте? Если нет, вы не получите тематические элементы управления.
В более поздних версиях Visual Studio это обычно делается с помощью #pragma, например, так (это для x86, скопированного из нового проекта, созданного с VS2005):
#pragma comment(linker,"/manifestdependency:\"type='win32' name='Microsoft.Windows.Common-Controls' version='6.0.0.0' processorArchitecture='x86' publicKeyToken='6595b64144ccf1df' language='*'\"")
Если вы добавите это в один из исходных файлов вашего проекта и пересоберите, манифест будет сгенерирован компоновщиком и добавлен в ваше приложение. Для других процессорных архитектур вам нужно изменить значение «processorArchitecture». (Почему VS не может понять это для себя - загадка, которую читатель должен решить ...)
(Как отмечали некоторые другие, вы также можете вручную сгенерировать манифест и добавить его в файл .rc. Это более многословно, но дает вам полный контроль над содержимым манифеста.)