Существует ли пакет R для моделирования многомерного процесса GARCH с диффузией скачка?

Question

Я ищу пакет R и код для имитации многомерного процесса Гарха с диффузией скачка. Есть ли пакет или код R, который я могу воспроизвести и изменить?

Answer 1

После быстрого поиска я нашел эту статью: Сегментация процесса GARCH с высокой размерностью с заявлением Хэран Чо и Каролос К. Коркас о стоимости под угрозой . Ссылка на их бумагу здесь .

В своем реферате они ссылаются на свой пакет segMGarch, который доступен на CRAN (документацию можно найти здесь ).

Я нашел это без особых усилий. Подумайте о том, чтобы просмотреть пакеты CRAN, другие вопросы о StackOverflow (я нашел этот в соответствующих постах) или просто поискать его в Google.