Приведенная выше ссылка использует JSON-экстрактор для корреляции значения. Как вы правильно заметили, экстрактор JSON можно использовать только в теле ответа, а не в заголовках (файлы cookie в основном появляются в заголовках ответов). Для этого нам придется вернуться к нашему традиционному экстрактору регулярных выражений.

Выберите «Поле для проверки» в качестве «Заголовки ответа» и мы готовы к работе. В этом случае для извлечения значения необходимо использовать регулярное выражение, а подход, используемый в ссылке OP, не может быть использован.
Например, если мои заголовки ответа такие, как показано ниже,

и если я хочу захватить токен NID, который находится в строке 11, как часть параметра Set-Cookie, я бы использовал приведенное ниже регулярное выражение.

Значение cookie записывается и доступно для использования. Это видно в Debug Sampler.

Для получения дополнительной информации о том, как сделать корреляцию с помощью экстрактора регулярных выражений, используйте эту ссылку Как сделать корреляцию
Надеюсь, это поможет!