Я использую функцию ugarchroll в пакете rugarch от R для выполнения скользящего прогноза, но функция ugarchroll поддерживает только прогноз с опережением на 1. Кто-нибудь писал, используя эту функцию, чтобы сделать скользящий прогноз на n периодов вперед с помощью аналитической формулы?
Большое спасибо,
Alex